浙商稳健:2016年第三季度报告查看PDF公告 – 浙商稳健(150076)基金公告

上海和深圳的上海和深圳 300 指号码搭配 2016 年第 3 一刻钟报 告
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浙商 沪深 300 指数的 梗概 有价证券 投资额 基金 2016
年第 3 季 度报 告

2016 年 9 月 30 日

基 金 管 理 人 : 浙 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司
交谈送 出 日 期 :2016 年 10 月 26 日

上海和深圳的上海和深圳 300 指号码搭配 2016 年第 3 一刻钟报 告
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§1 要紧情绪
基金管家的董事会和董事会保证人不存在虚伪、给错误的劝告性的提交或值得注意的忽略,
安抚的确凿性、亲自的和协同责备的正确和完整性。
基金托管人华夏筑股份有有限制的制的公司范围本规则, 于 2016 年 10 24个月 日复 该交谈已推进授权。
柴纳的财务标志、净资产表示与投资额结成交谈,保证人评论安抚不存在 在虚伪记载中、给错误的劝告性提交或
值得注意的妨碍。
基金古希腊与古罗马的文明社会研究理许诺真诚、 勤奋的尽职的实行基音的与基金A的敷用, 但它不克不及保证人粉底走快。。
基金的过来表示否认代表接下去的表示。投资额有风险,投资额者在做出投资额决议以前宜温存瞄准这本书。
募集资产招股阐明书。
本交谈做成某事财务传达还缺少复核。。
这份交谈是从 2016 年7 月1 日起至 9 30个月 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金缩写 上海和深圳的上海和深圳 300 指号码搭配
犯罪位略语 浙商 300
市法典 166802
基金运作打字 盟约开放型
基金和约见效日期 2012 年 5 月7 日
交谈完毕时的基金阄总和 48,721, 份
投资额目的
基金采取指数的投资额法,经过僵硬的的投资额纪律约束和量子化
风险实行培养基,标志指数的的无效下列,获取和指示进项
比拟进项和侵吞另一边进项
投资额战略
基金采取冷漠的指数的投资额法,范围上海和深圳的成份股 300 指数的做成某事
排列指数的有价证券结成的公认为优秀的使负重,范围标志体重的标志及其使负重
更改作出反应地停止了校正。,不超越日下列扭曲的不受任何限制的。
,年跟 下列离经叛道的行动不超越 4%。

校正需求成份股和成份股、增发、股息工夫等,
基金交易和付赎金救人对基金业绩的情感
响时,或许鉴于少数 少数特别情境引起移动性缺乏。,或许鉴于另一边事业。
当指示被无效复制的和下列时,基金古希腊与古罗马的文明社会研究理可以停止投资额结成实行
侵吞适应于和校正,补充股指前进地及另一边掌握财政衍生品投资额,
在有有限制的制的范围内把持下列离经叛道的行动。

功能较比公认为优秀的 沪深 300 指 数进项率 ×95% 掌握财政认同 工业界储蓄货币利率 ×5% 上海和深圳的上海和深圳 300 指号码搭配 2016 年第 3 一刻钟报 告
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风险感受益特点
基金是下列指数的的证券基金。,与指数的相像性的风险进项
特点,需求风险和需求进项均高于金融推销F。、联系基金与混合
合型基金。从基金分两类基金中分得,浙商稳健阄具
有低风险、支出对立波动的特点;浙江发牌人创业股风险大、 高预
音延支出特点。
基金管家 浙江招商基金实行有有限制的制的公司
基金托管人 华夏筑股份有有限制的制的公司
树枝梗概基金缩写 浙商稳健 浙江发牌人的事业心胸
上海和深圳的上海和深圳 300 指数的
梗概
树枝搭配基金市法典 150076 150077 166802
部属搭配基金交谈完毕
基金阄总和
2,942, 份 2,942, 份 42,835, 份
部属梗概基金的风险搜集
效益特点
浙商稳健: 浙 商稳健
风险低、收
对立波动性的特点。
浙江发牌人的事业心胸: 浙 商力争上游
风险高、高
需求间支出特点。
上海和深圳的上海和深圳 300:基数
黄金是证券的指数的
票型基金, 伊芙和注意
指数的相像性风险
感受益特点, 需求风
风险和需求进项高于
金融推销基金、 联系
型基金与混合型基金
金。

§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
主 要 财 务 标志
单位:人民币元
首要财务标志 交谈期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 30个月 日 )
1. 这么时间早已是真的了 现进项 705,097
2. 现期腰槽

2,512,510
3. 额外的平分 在此音延的基金阄 0.0520
4. 航空站基金 资产净值 54,382,161.29
5. 航空站基金 阄净值 1.116

3.2 基 金 净 值 表示
本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 进项 率 的 比 较
阶段
净值升压速度

净值升压速度军旗
准差②
功能较比公认为优秀的
准支出率
功能较比公认为优秀的
准屈从军旗
准差④
①-③ ②-④
在过来的学期里 0.74% 0.76% -0.02%
注:本基金的功能较比公认为优秀的:沪深 300 指数的进项 率 ×95% +金 融同工业界储蓄货币利率 ×5% 。 鉴于基金资上海和深圳的上海和深圳 300 指号码搭配 2016 年第 3 一刻钟报 告
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工厂分派系数有静态变更迅速移动中,使负债务重行抵消资产使具一定形式系数以安抚需求。,基
日旁指数的 95% 、5% 重行抵消系数, 经过日乘计算收到公认为优秀的指数的的工夫序列。。
自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 较比 基 准 收
益 率 变 动 的比 较

注:1 、本基 金基金和约见效日期为 2012 年5 月7 日 ,基金和约见效日期至本交谈期航空站,粉底粉底
工夫早已满岁了。。
2 、基金的根底是达到的 暖房期 6 个 月,从 2012 年 5 月7 日至 2012 年 11 月6 日,建 仓库栈完毕时的各式各样的基金 产配
置系数均契合基金和约商定。

§4 管 理 人 报 告
基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名 上班
基金管家任期 有价证券就业退休年龄

阐明
供职日期 离任日期
查尔斯小雷
本 基 金 的
基金古希腊与古罗马的文明社会研究
2015 年8 月
11 日
– 5
查尔斯小雷文聪, 香港中文大学校舍
掌握财政学博士。 历任博时基金上海和深圳的上海和深圳 300 指号码搭配 2016 年第 3 一刻钟报 告
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理 , 公 司
衍 生 品 及
量 化 投 资
部 副 总 经

管 理 有 限 公 司 投 资 策 略 及
商品剖析师。

管 理 人 对 交谈 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本基金管家在交谈期内僵硬的遵守《中华人民共和国有价证券投资额基金法》及另一边互插法度法
规、证监会建立与基金盟约 商定,由于诚信心胸、勤奋的尽职的实行基音的与基金A的敷用,在
在僵硬的把持风险的根底上,追求基金阄想像人的最大进项,不伤害基金想像人趣味的行动。本基
无值得注意的害处、违规行动,基金的投资额结成契合互插法度规则。。

公 平 交 易 专项 说 明
4. 公 平 交 易 名人 的 执 行 情境
军旗持平市,护卫队投资额者法定权利,范围《中华人民共和国有价证券投资额基金法》、
有价证券投资额基金实行公司实行办法、有价证券投资额基金实行公司持平市名人指导
法规规则,我公司达到了作出反应的持平市系统。。在投资额方针决策层面,公司履行投资额方针决策委员负责人
指挥下的投资额 投资额结成管理人责备制,差额类型投资额结成的实行、孤独方针决策;在事务高于,如愿以偿集
正中的市名人,达到持平的商业分派名人,确保尽量的些人投资额结成都欣赏持平的市履行机遇。,严禁在不
投资额结成的趣味转变;在监控人员和评价层面,公司的掌握财政工程协同任务将对投资额停止审察。
市,对差额投资额结成在市所发布判决书竞相投标市中同日顺对称重复市的市机遇和市价差停止监控,
同时对差额投资额结成接近于市日的顺对称重复市和反向市的市机遇和市价差停止剖析。

交谈期内,基金中缺少违背持平市名人。。
.2 异 常 交 易 行动 的 专 项 阐明
公司实行的尽量的投资额结成都停止市。 反向市中同有朝一日发布判决书招标的把持,市数较少地。
单边市的数超越了证券的成团卷起。 5% 的情境,亦 缺少接管机构的考察。

报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
基金是经过投资额约束和定量把持来把持的。,范围基金和约的需求,定量剖析和另一边技术的敷用,剖析与作出反应
引起基金下列离经叛道的行动的等式, 迅速的应对推销猛烈变更, 把持基金下列离经叛道的行动的试图,上海和深圳的上海和深圳 300 指号码搭配 2016 年第 3 一刻钟报 告
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如愿以偿基金商定的投资额战略,如愿以偿作出反应的投资额目的。交谈期内,基金可持续的优化组合标志下列战略,较
下列目的进展好。

报 告 期 内 基金 的 业 绩 表示
直到 2016 年9 30个月 日为 止,本交谈期财产净看重升压速度为: , 功能较比公认为优秀的进项
率为 , 财产净看重升压速度较低的功能较比公认为优秀的 。

报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 阐明
交谈期内不存在对本基金想像人数或基金资产净值预警的制约。
§5 投 资 组 合 报 告
报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 使突出 归纳(元) 基金总资产系数 )
1 权利投资额 51,367,496.06 93.72
进入:证券 51,367,496.06 93.72
2 基金投资额 – –
3 通过作弊预先安排好结果的进项投资额 – –
进入:联系 – –
资产支想像价证券 – –
4 贵金属投资额 – –
5 掌握财政衍生品投资额 – –
6 价格看涨而买入返售掌握财政资产 – –

进入:回购回购回购交易
掌握财政资产
– –
7 贷款结算 3,431,169.18 6.26
8 另一边资产 10,660.71 0.02
9 解决 54,809,325 100.00

5.2 报 告 期 末 由行 业 分 类 的股 票 投 资 结成
报 告 期 末 由行 业 分 类 的境 内 股 票 投资额 组 合

法典 行业分类 公允看重(元)
财产净看重系数
(%)
A 农、林、牧、渔 业 56,681.30 0.10
B 采矿业 1,904,202.59 3.50
C 加工 17,070,883 31.39
D
电力、 高温、 瓦斯和水的工厂和供给

2,293,930.49 2 上海和深圳的上海和深圳 300 指号码搭配 2016 年第 3 一刻钟报 告
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E 建筑业 1,749,498.29 3.22
F 发行和零售业 1,128,279.90 2.07
G 交通运输、贮存与邮政满足必要 1,762,420.40 3.24
H 抑制餐饮业 – –
I 传达运送、 软件和传达技术满足必要 2,437,663.58 8
J 掌握财政业 18,617,389.31 33
K
房地从事工业的
2,255,770.85 5
L
租借和商业满足必要
667,908 1.23
M 科研与技术满足必要业 – –
N 水利工程、包围着的与公共设施实行 347,808.49 0.64
O 动物满足必要、修补及另一边满足必要 – –
P 使理解或接受 – –
Q 卫生和社会任务
93,168.40 0.17
R 文明社会、体育文娱从事工业的
799,498.11 1.47
S 倍数 182,394 0.34
解决 51,367,496.06 96

5.2.2 报 告 期 末 由行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 结成
该基金缺少经过交谈的完毕想像上海和香港。。

报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 证券法典 证券据以取名 数(库存) 公允看重 (元)
基金资产净值
系数(%)
1 601318 柴纳好意地 64,228 2,194,028.48 4.03
2 600016 民生筑 140,615 1,302,094.90 2.39
3 601166 兴业筑筑 79,145 1,263,945 2.32
4 600036 招商筑 67,336 1,212,048.00 2.23
5 601328 交通筑 164,416 909,220.48 1.67
6 600519 贵州茅台 2,977 886,878.07 1.63
7 600000 多非饱和脂族酸库 51,577 850,504.73 1.56
8 600837 海通有价证券 48,309 768,596.19 1.41
9 600030 中国国际信托投资公司有价证券 46,869 755,528.28 1.39
10 601288 农业筑 228,708 715,856.04 1.32

5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 搭配 的 债 券 投资额 组 合

在本交谈完毕时,该基金缺少想像联系。。

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报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
在本交谈完毕时,该基金缺少想像联系。。
报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明

在交谈P完毕时,该基金不想像资产支想像价证券。。

报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资额 明 细
在本交谈完毕时,该基金不想像贵金属。。

报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
在本交谈完毕时,该基金还缺少推进认股权证。。

报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 市 情 况 说 明
本基金本交谈航空站未投资额股指前进地。

0 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 市 情 况 说 明
在本交谈完毕时,该基金还缺少想像库存公司债前进地。。

1 投 资 组 合 交谈 附 注
1.1 报 告 期 内 本基 金 投 资 的前 十 名 证 券的 发 行 主 体没 有 被 监 管部 门 立 案 考察 或 在
报 告 编 制 新来 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情境 。
1.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 没 有 超 出基 金 合 同 规则 的 备 选 证券 库 。
1.3 其 他 资 产 构图
序号 据以取名 归纳(元)
1 存出保证人金 8,156.50
2 应收票据信任清算 –
3 应收票据利钱 –
4 应收票据利钱 628.36
5 应收票据申购款 1,875
6 另一边应收票据款 –
7 递延费用 –
8 另一边 – 上海和深圳的上海和深圳 300 指号码搭配 2016 年第 3 一刻钟报 告
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9 解决 10,660.71

1.4 报 告 期 末 想像 的 处 于 转股 期 的 可 替换 债 券 明 细
该基金在交谈航空站不想像可替换联系。。

1.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 有限制的 情 况 的 阐明
在交谈期完毕时,基金的前十只证券缺少Li。。

1.6 投 资 组 合 交谈 附 注 的 另一边 文 字 描 述部 分
四RMS和五的事业,资产结成回购中资产或净值的推销阄积和。

§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
使突出 浙商稳健 浙江发牌人的事业心胸
上海和深圳的上海和深圳 300 指
号码搭配
交谈期开端时的基金阄总和 3,048,711.00 3,048,712.00 43,657,906.88
交谈期基金的总交易阄 0.00 0.00 1,211,631.32
减: 交谈结巴地说出 基金间付赎金救人总和 0.00 0.00 2,245,920.69
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
(股)减为- 填写清单
-106,045.00 -106,045.00 212,090.00
交谈航空站总基金阄 2,942, 2,942, 42,835,
注:切割变更阄是三等SH中间的婚配替换 阄。上海和深圳的上海和深圳 300 指号码搭配 分置铧
这一时间的周期性阄的变更阄。

§7 备 查 文 件 目 录
备 查 文 件 篇目
1 、柴纳证监 会授权上海和深圳的上海和深圳 300 指 号码搭配有价证券投资额基金使成为的互插用锉锉;
2 、浙江发牌人与上海 深 300 指数的 搭配有价证券投资额基金阐明书;
3 、浙江发牌人与上海 深 300 指数的 搭配有价证券投资额基金基金盟约;
4 、浙江发牌人与上海 深 300 指数的 搭配有价证券投资额基金托管在议定书中拟定;
5 、基金实行 亲自的经纪资历和营业执照; 上海和深圳的上海和深圳 300 指号码搭配 2016 年第 3 一刻钟报 告
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6 、交谈期内 基金实行公司在约定定期刊物上的公报;
7 、柴纳证监 另一边必要的用锉锉。
放置位
杭州西湖区教学的与任务之路 18 世界商业中心、全欧洲丽晶中央的和美国 B 座507 室

充当顾问方法
投资额者可在行为工夫与基金管理人停止预定。,或许登录到基金管理人的网站上 充当顾问,
你也可以工具给基金管理人客户满足必要中心电话制造。:400-067-9908/021-60359000 查 查询互插传达。

浙江招商基金实行有有限制的制的公司
2016 第10年 26个月 日

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